基金持仓盈亏率怎么计算(持仓盈亏计算)
持仓盈亏计算
持仓盈亏，与平仓盈亏相对。亦称账面盈亏或浮动盈亏。 交易者在交易闭市时所持有合约按当日结算价计算的持仓值与原持仓值的价差。 持仓盈亏是一种未实现***益，根据会计科目收入实现原则，通常不确认为投资收益。 持仓盈亏的计算公式： 持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏
基金持仓盈亏是什么意思？
意思是基金持仓收益为正说明是盈利的，反之持仓收益为负说明是亏***的，基金持仓盈亏主要是持有这只基金以后基金的总收益情况。
基金持有收益怎么算?基金收益率是怎么算的?
总结：基金持有收益计算公式为：持有收益=持仓市值-持有成本。其中，持仓市值=净值×持有份额，持有成本=持有份额×持有单价。注意：在持有成本为0的情况下，持有市值会等于持仓收益。基金收益率是怎么算的？基金收益率...
怎么计算基金盈利？
用当前净值*持有份额-手续费-投入金额就是收益了
基金来自的浮动盈亏持仓盈亏累计盈亏分别是什么意思？又有什么360问答意义呢
持仓盈亏亦称账面盈亏或浮动盈亏。交易者在交易闭市时所持有合约按当日结算价计算的持仓值与原持仓值的价差。浮动盈亏分为累计浮动盈亏、当日浮动盈亏。在每日无负债结算制度下，交易所使用的是当日浮动盈亏概念。累计浮动盈亏是指期货合约自开仓至本结算日累计产生的盈亏；当日浮动盈亏是指持仓期内某个交易日产生的盈亏。计算公式如下：累计浮动盈亏=(卖出成交价-当日结算价)×卖出量或=(当日结算价-买入成交价)×买入量上式计算的结果，正数为浮动盈利，负数为浮动亏***。当日浮动盈亏=(当日结算价-上一交易日结算价)×持仓量开仓当日的浮动盈亏应根据当日结算价与当日开仓价的差额计算。浮动盈亏与平仓盈亏的不同：浮动盈亏是指会员单位的持仓合约随着合约价格波动所形成的潜在盈利或亏***,是反映期货交易风险的一个重要指标。平仓盈亏是指会员将持有合约进行平仓了结交易时，必然发生的盈亏。浮动盈亏与平仓盈亏不同在于浮动盈亏是持仓合约尚未实现的盈亏，反映会员当日的潜在的获利机会或亏***风险；而平仓盈亏是已实现的盈亏，应根据合约的初始成交价、平仓价的差额及平仓量计算，反映会员累计的平仓盈亏。
什么叫基金,基金与盈亏之间怎么计算风险收益?
分散风险，把资金按不同的比例分别投于不同期限、不同种类的有价证券，把风险降至最低程度。债券在一般情况下，本金得到保证，收益相对固定，风险比基金要小。（3）收益情况不同。基金和股票的收益是不确定的，而债券的...
如何挑选好基金以及什么时候卖
1，如何挑选精选基金
您可以在首页，选择【基金池】->【精选基金】，这个池子中有200支基金。这200支基金，是我们在考虑了全部偏股型基金（持有股票仓位大于50%的基金）的历史收益率，夏普率，最大回测，相对风险，基金经理变动等等各种情况后，精选出来的相对优质的基金。当然，过往业绩不能完全代表未来业绩，这200支基金里面，质量也难免良莠不齐，因此，需要您花费一点额外的精力进一步筛选，找到更加优质的符合您需求的基金（具体见下面几个章节）。当然，时到量化也在一直优化筛选标准，努力筛选出更加优质的基金。
如您具备更加丰富的基金筛选知识，您也可以直接选择【基金池】->【所有】，这个条件包括了所有的公募基金，然后您可以再用其他条件组合筛选出符合您要求的基金。
无论您选择哪种方式筛选基金，我们诚恳建议您最终持有10-30支基金（理论上，持有10支基金能拟合万级别样本70%的走势，30支能拟合90%的走势，此结论的验证过程不在此展开），这么做是为了分散投资，降低您整体资金的波动幅度，让您的资金曲线更加平稳。
2.查看基金的持仓行业
在您筛选出基金后，可以点【查看详情】按钮，跳转到基金详情页，查看这只基金更详细的数据。我们把相关重要信息按重要度从上往下都做了充分的展示，建议您首先可以关注下该基金的行业配置变化，如下图1：
图1
我们随机选取一支基金的行业配置变化图，如上图1。
时到量化对偏股型基金持有的底层资产进行了穿透分析，统计出了该基金持股行业。如上图所示，您通过该图可以非常明确的了解到该基金持有哪些行业的股票资产。如您看好相关行业的股票在未来会有一个相对不错的表现，您可以有针对性的选择持有该行业股票的基金。同时，通过该图，也能看出该基金持仓行业是否过于集中，通常而言，持有一个行业股票占比越高，则波动性可能会越高，回撤幅度也会越大。
因此，您在构建投资组合的时候，如果您选择的基金没有做行业的分散，那么您需要自己做一些行业分散。比如假设您看好医疗行业的发展，配置了一些医疗行业的基金，那么我们强烈建议您同步配置其他行业的基金，而不是把全部资产都配置在一个或者两个行业中。
具体而言，您可以把资金分成10份，每份基金投入1份，把您的资金平分到10只基金中去，这样您资金曲线的波动会显著降低，即遭遇黑天鹅事件时，跌幅会和整体市场跌幅相对同步，也就是您资金组合的风险约等于或者略大于系统风险【风险提示：该结论由历史数据得出，并不能代表以后所有情况，整体回撤幅度和您具体购买基金有较大关系，请您自主决策，风险自担】，当然，在上涨的时候，涨幅也相对会平滑一些。
3.查看基金的持股风格
在了解基金的持股行业后，我们还需要了解该基金的持股风格。具体而言，需要了解该基金配置的股票是大盘股，中盘股，还是小盘股。
我们一般认为，如果持有大仓位的沪深300股票，则该组合偏向保守，因为沪深300股票市值高，相对涨幅和跌幅较小市值股票更加平滑。
而如果持有大仓位的中证1000或者国证2000指数的股票，则认为该资产组合的进攻性较强，因为这个区间的股票市值相对于沪深300股票而言更小，波动也更剧烈，也就是涨起来涨幅更大，跌下来跌幅更大。在这之前，我们先看一下各指数是如何划分的，见下图2所示：
图2
如上图2所示，按股票的市值大小不同，分为不同的指数。市值前300的公司，指数是沪深300；中证500指数的成分股，是市值301-市值800的公司；中证1000指数的成分股是市值801-市值1800的公司；而国证2000指数的成分股，是市值1001-市值3000的公司；上图也可以看到，中证1000指数的成分股和国证2000的成分股有重叠，为了便于研究，时到量化把重叠的公司统一归为中证1000指数；而市值排名3000名以后的公司，都归类为其他股票。
在了解了上述背景知识后，我们便能通过【仓位变化】这个功能，了解到相关基金的持股风格，如下图3所示：
图3
如上图3所示，这只基金是某只专做医*行业的基金。持仓股中，沪深300公司占比50.79%，中证500占比28.17%，中证1000占比14.85%，现金占比7.38%。相对来看，该基金的投资风格偏稳健，一半的仓位是高市值权重股，有约15%的仓位放在中证1000博取高收益。
4.查看基金的选股择时能力
在了解基金的持仓行业和投资风格后，我们可以进一步了解该基金的基金经理的选股和择时能力，我们通过对基金持仓前十的成分股进行考察来达到这个目标。如下图4所示：
图4
我们随机找一只基金，查看其持仓前十成分股的盈亏情况。从上图4的披露情况，我们能大致了解到，前十持仓股约有5支持仓股票是盈利的，爱尔眼科，九洲*业，*明康德是亏***状态，其中爱尔眼科和九洲*业的亏***幅度巨大。我们也可以点击【量化回测】进一步了解相关持仓股的具体信息，如下图5：
图5
从上图5能看到，该基金基本上是在爱尔眼科股价最高点持仓（根据基金季报得出的持仓日期，会有误差），从这个维度看，买入爱尔眼科的择时操作还有进一步提升的空间。这通过爱尔眼科的市盈率百分位也能看出来，如下图6所示：
图6
从上图6可以看出，当该基金对爱尔眼科进行持仓的时候，该股票的市盈率百分位远超75高分位值，这也说明该基金对爱尔眼科持仓的时机并非很好。
我们根据以上的功能，能对基金的前十持仓成分股的择股和择时能力有一个初步的了解，这有助于您选择到心仪的基金。
5.查看基金整体估值情况
在查看了基金前十成分股的选股和择时能力后，我们还可以对基金整体估值情况进行考察，来判断该基金是否处于高估或者低估的状态，您可以据此作出卖出或者建仓的决定。
我们通过对基金全部持仓股的市盈率进行加权平均，从而算出整体基金的市盈率百分位，通过这个指标来标识该基金是否被高估，是否到了卖出的时机，如下图7所示：
图7
这仍然是第五章里面持有爱尔眼科的那只基金的市盈率百分位图，从上图可以明显看到，该基金的加权市盈率百分位在2019年9月-2021年12月都处于高位运行状态。这里的市盈率百分位，是我们穿透了该基金所有持仓成分股综合计算而来，代表了该基金持股整体的市盈率百分位情况，其原理类似于上证指数市盈率，具备相当的科学性。当该值在高位运行的时候，我们强烈建议您可以做适当的减仓处理，为证明这一点，我们可以看下该基金在这个时间段的净值图，如下图8所示：
图8
从上图8可见，这只基金在该时期的净值到达了阶段性高点。所以，我们根据该基金加权市盈率百分位指标，能够比较明确的知道这只基金的估值是否到了高位阶段，以方便您做出减仓或者加仓的决定。这里需要说明的是，并非每只基金的加权市盈率百分位都会出现超过高位阈值的情况，这可能是基金经理做了相应的择时处理，他们在基金的持仓股到了高位阈值后，及时进行了减仓等操作，这会使得基金的估值情况始终处于一个相对合理的位置。但无论怎样，您可以参考此指标来判断基金的估值情况。
6.总结
在经过以上5个章节的了解后，相信您对基金相关重要信息有了一个相对明确的了解。除此之外，时到量化还对基金的历史业绩，夏普比率，波动率等指标进行了直观的展示，但这些数据在很多同类竞品中都提供，所以我们不在这里做一一的介绍了，您可以直接在时到量化官网基金详情页查看这些指标。
7.说明
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时到量化团队
2023.7.515:30
通过工行购买基金后如何计算收益率和浮动盈亏？
基金收益率=浮动盈亏/投资金额（累计购买资金）基金浮动盈亏=基金累计赎回资金（不含手续费）-累计购买资金（含手续费）当前净值持仓份额累计现金分红调整市值（当前净值×调整份额）
基金收益怎么算呀？
浮动盈亏的计算方法是：浮动盈亏＝（当天结算价－开仓价格）×持仓量×合约单位－手续费。如果是正值，表示盈利。如果是负值，表示亏***。表示你现在净亏***了245.1元。明白了吗？不过一般基金公司的手续费只是包括申购费，而一些基金网站的手续费还包括赎回费。浮动盈亏＝当前市值+收回金额-投入金额-赎回费收益率＝当前盈亏/投入金额呵呵，我最近正在整理基金算法，希望能帮到你~~~
剖析|从私募基金的业绩报酬到绩效表现
折份额的单笔高水位法的业绩报酬方案是合理的，它是单笔高水位法在国内环境下的折中方案。业绩报酬计提方案的核心是平衡计提周期和基金开放频率，并及时向投资者传递变动信息。元年金融（***基金业协会私募估值外包备案证明号A00044）建议不再以基金净值增长率来计算基金绩效表现，而采用投资者持仓市值变动率来计算基金绩效表现；并由外包机构直接向投资者传递投资者持仓信息和基金信息。
最近有媒体报道：某私募基金疑似多提业绩报酬引发投资者争议，随即***基金业协会发文进行自律调查。从信托型的阳光私募基金开始，业绩报酬就和私募基金一起发展。私募基金的相关法规未直接规定业绩报酬计提的条件或标准，那么什么样的业绩报酬方案是更加合理些？为什么有些私募基金采用折份额的方式？采用折份额的方式是否合理？
业绩报酬，顾名思义，是管理人投资管理的基金获得超额业绩下的报酬。最有利于投资者的方案就是投资者赎回或者基金清盘时计算业绩报酬。这种方案的缺点是只要上述情况不发生，管理人就提取不到业绩报酬，而事实往往是基金业绩越好，投资者越不会赎回的情况，从而导致管理人无法及时获得业绩报酬，反而无法激励管理人，违背了设立业绩报酬的初衷。最有利于管理人的方案是每天计提，将净值每天波动的正收益部分都计提业绩报酬。这种方案缺点是净值每天是波动的，投资者需要支付正波动下的业绩报酬和承担负波动下的全部亏***，不利于投资者。所以好的业绩报酬方案应该是兼顾投资者和管理人的利益。简单的说除了费率和基准外，业绩报酬计提方案应该平衡基金开放频率和业绩报酬计提周期。
国内私募基金的业务报酬有过多种方案，目前大多采取整体高水位法和单笔高水位法。相对而言，第二种方案更合理。整体高水位法是基金份额净值创新高，则计提业绩报酬。一般情况下，整体高水位法的计提日和基金申购赎回开放日相匹配。但是缺点一是如果基金开放频繁，业绩报酬计提也会频繁。缺点二是如果基金份额净值未创新高，新申购的投资者则获得超额收益，因为其申购价格和之前最高的份额净值之间的收益是不计提业绩报酬的，这个实际上是不利于管理人的。可以设想如果基金收益和上证指数一样的话，那么2007年的6124点之后到现在，即使投资者是2000点之下申购的，管理人也无法获得业绩报酬。
所以更合理的是单笔高水位法。单笔高水位法就是按照每笔认购或申购来计提业绩报酬，比整体高水位法更合理，克服了整体高水位法下的缺点。其计提周期可以和基金开放频率相分离，而且不存在整体高水位法下的缺点二。从新闻来看，该基金也是采用单笔高水位法。但是为什么会引发争议呢？从新闻来看主要是计提周期和赎回开放频率不匹配，而且不固定。一般情况下，单笔高水位法的计提周期会比较长，会长于赎回开放周期，如基金赎回开放周期是季，业绩报酬计提周期是季或年，并约定是哪一天，且不会因为基金临时开放而增加计提日。因为是单笔计算，所以应在业绩报酬计提发生后及时告知相关的每个投资者。
但是实际来说，即使一年计提一次的单笔高水位法，也无法完全避免新闻提到的在投资者无法赎回时计提业绩报酬。在国外也存在相同的问题。所以目前国外部分基金提供了更进一步的业绩报酬计提方案，就是对于业绩报酬递延支付，如果计提业绩报酬后投资者可以赎回时发生亏***，则退回相应的业绩报酬。作为上海首家非银券系***第三方基金估值外包机构，上海元年金融信息服务有限公司考虑到了单笔高水位法的缺点，最近开发推出了可赎回情况下的单笔高水位法，仅对可以赎回的份额进行单笔高水位法。用此方法，就可避免发生类似问题。
那么单笔高水位法为什么要采取折份额的方法呢？这个方案是否不合理呢？首先折份额方案没有不合理，它是单笔高水位法在国内环境下的折中方案。
折份额方案是折中方案的其中一个主要原因是国内的基金法规定托管人必须复核证券投资基金的净值和申购赎回价格。基金法的出发点是保护投资者，但是也带来了一些市场运作上的困难。这个使得国外通行的非折份额的单笔高水位法在***几乎无法实行，因为它需要托管人大幅改造系统，这个成本是托管人无法承受的。而国外通行的是托管人仅承担保管人的职责，净值核算等由基金外包机构来负责具体计算，投资者持有的份额等也由外包机构负责直接传递给投资者，避免了经过管理人的环节，保证数据的完整性。
折份额的单笔高水位法还使得基金的净值绩效表现无法进行比较。设想两个基金都是绝对收益的20%为业绩报酬，但是一个是整体高水位法，另外一个是单笔高水位法，其他条款和投资业绩一样的话，则在首次计提业绩报酬后整体高水位法下的份额净值会比单笔高水位法的份额净值低。例如基金份额净值是1.20元，则整体高水位法后基金份额净值为1.16元，折份额的单笔高水位法后基金份额净值还是1.20元。使得二个基金的绩效表现无法从份额净值增长率来比较。
相对合理的是不披露一段期间基金净值增长率，而应该披露一段期间投资者净认购或净申购单位金额变动到期末市值的增长率，即投资者持仓市值变动率，从而避免了不同业绩报酬方案下份额净值增长率不同的缺点。基金净值增长率和投资者持仓市值变动率看似相同，实则不同，因为基金净值增长率是衡量基金业绩的指标，而投资者持仓市值变动率是衡量投资者盈亏的指标。投资者持仓市值变动率更适用于信息披露，基金净值增长率更适用于专业机构评估管理人。