期货贴水怎么套利 期货贴水怎么套利的

期货贴水怎么套利

1. 了解贴水和升水

2023年7月14日就没有套利的空间，即F0e-rt=S0，两边同时乘以ert，得出F0=S0ert，即在这种情况下，没有套利机会。

2. 利用期货贴水套利

2023年2月8日持有现货到临近交割日期时，现货贴水/期货升水收窄，选择卖出现货并买入期货合约平仓，实现套利。期货交易的主要特征是高度标准化。

3. 股指期货贴水套利

在贴水的情况下，通过借入ETF，融券做空卖出，同时买入股指期货合约，锁定差价实现套利。

4. 确定交易时间

2023年5月22日，贴水套利的时间窗口通常较短，需要抓住时机进行交易，假设某国内股指期货合约。

5. 注意事项和风险

股指期货贴水套利存在一定的风险，需要注意市场波动和操作技巧，不宜进行过于频繁的交易。