看跌期权 价格公式

1. 看跌期权的到期日价值计算公式

多头看跌期权到期日价值=Max（执行价格-股票市价，0）

空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）

2. 看涨期权-看跌期权平价定理

根据看涨期权-看跌期权平价定理，看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值，利用该等式中的4个数据中的3个，就可以求出另一个未知量。

3. 看跌期权价格计算方式

看跌期权价格＝看涨期权价格＋执行价格的现值－股票的价格

4. 假定股票价值为31美元，执行价格为30美元，无风险利率为每年10%，3个月的欧式看涨期权为3美元，3个月的欧式看跌期权为2.25美元

根据欧式看涨期权与看跌期权平价关系原理：无红利标的资产欧式看跌期权公式为：P=K⋅e^(-rT)⋅N(-d2)−S⋅N(-d1)

可以计算出看跌期权价格。

5. 看涨期权-看跌期权平价定理公式

看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产的价格-执行价格的现值

利用该等式中的4个数据中的3个，就可以求出另一个未知量。

6. 看跌期权的盈亏

盈亏=执行价格-(标的物价格+建仓权利金)

当盈亏等于0时，实现了盈亏平衡。

看跌期权是以一定价格卖出标的物的权利，标的物资产的价格越低，对持有看跌期权的一方越有利。

7. 看跌期权价格的推导公式

B-S模型是看涨期权的定价公式。根据看跌期权的平价理论，可以推导出有效期权的定价模型。

通过以上内容的介绍，我们可以了解到看跌期权的价格计算公式以及相关的理论知识。这对于投资者在选择和交易期权时具有重要的参考价值。在实际应用中，我们可以根据市场情况和自身的投资策略，利用这些价格公式进行期权定价和风险管理，从而实现投资的有效性和盈利的最大化。

在期权定价和风险管理方面也发挥着重要作用。通过对大量历史市场数据的分析和研究，可以建立预测模型和风险模型，用于预测期权价格的变动趋势和评估风险的大小。这些数据和模型的应用，可以提高投资者的决策能力和交易效果，从而获取更好的投资回报。

了解和掌握看跌期权的价格公式和相关内容，对于投资者来说具有重要意义。通过合理运用这些公式和知识，结合分析的结果，可以从多个角度全面评估期权的价值和风险，为投资者提供更好的决策依据和交易策略，实现投资收益的最大化。